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时代万恒广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.63%
increased by 0.65%
1周
32.70%
increased by 1.72%
1个月
36.10%
increased by 5.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:15
参数估计
2000年11月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2405 | 5.22*** |
| αARCH | 0.1027 | 9.57*** |
| βGARCH | 0.8721 | 65.46*** |
0.975
持续性27天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2405 | 5.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1027 | 9.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8721 | 65.46*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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