跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

红星冷链（湖南）股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

17.56%

increased by 1.10%

1周

16.94%

increased by 0.48%

1个月

16.86%

increased by 0.40%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:16

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of 红星冷链（湖南）股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月13日 至 2026年9月4日
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0010
βGARCH0.0844
γ杠杆0.0632
λ₁τ截距0.1478
λ₂预测调整0.0125
λ₃τ持续性0.8243

0.117

持续性

0天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0010
β

GARCH

波动率持续性

0.0844
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0632
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1478
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0125
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8243

持续性:

0.117

半衰期:

0天