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红星冷链（湖南）股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

38.02%

increased by 1.02%

1周

41.89%

increased by 4.89%

1个月

45.31%

increased by 8.31%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:16

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of 红星冷链（湖南）股份有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月13日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
ω常数项2.4062
1.43
αARCH0.1876
0.97
βGARCH0.3848
2.14**
γ杠杆0.2983
0.58

0.722

持续性

2天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

2.4062
1.43
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1876
0.97
β

GARCH

波动率持续性

0.3848
2.14**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2983
0.58

持续性:

0.722

半衰期:

2天