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红星冷链（湖南）股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.22%
increased by 1.62%
1周
41.98%
increased by 3.38%
1个月
43.68%
increased by 5.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:16
参数估计
2026年1月13日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.26 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 1.26 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.45 |
| αARCH | 0.2573 | 2.32** |
| βGARCH | 0.5109 | 2.11** |
| γ杠杆 | 0.3191 | 0.91 |
| δ幂 | 1.2574 | 0.76 |
0.725
持续性2天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2573 | 2.32** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5109 | 2.11** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3191 | 0.91 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2574 | 0.76 |
持续性:
0.725
半衰期:
2天
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