V-Lab
日本国际石油开发公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
34.43%
decreased by 1.48%
1周
34.69%
decreased by 1.22%
1个月
35.58%
decreased by 0.33%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:00
参数估计
2004年11月17日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 31个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0544 | 9.12*** |
| αARCH | 0.0891 | 5.49*** |
| βGARCH | 0.8889 | 47.48*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.05 |
0.978
持续性31天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0544 | 9.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0891 | 5.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8889 | 47.48*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.05 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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