日本国际石油开发公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
31.43%
decreased by 1.63%
1周
32.58%
decreased by 0.48%
1个月
34.06%
increased by 1.00%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年11月17日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加98%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大98%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0864 | 3.44*** |
| βGARCH | 0.6777 | 12.30*** |
| γ杠杆 | 0.0845 | 2.00** |
| λ₁τ截距 | 0.0871 | 1.81* |
| λ₂预测调整 | 0.0635 | 3.10*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9218 | 33.42*** |
0.806
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0864 | 3.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6777 | 12.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0845 | 2.00** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0871 | 1.81* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0635 | 3.10*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9218 | 33.42*** |
持续性:
0.806
半衰期:
3天
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