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日本国际石油开发公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月24日 星期四的波动率预测

1天

34.53%

decreased by 1.40%

1周

34.77%

decreased by 1.16%

1个月

35.61%

decreased by 0.32%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:59

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 日本国际石油开发公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2004年11月17日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
参数值t统计量
ω常数项0.1484
3.62***
αARCH0.0601
4.08***
βGARCH0.8909
48.65***
γ杠杆0.0500
1.65*

0.976

持续性

29天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1484
3.62***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0601
4.08***
β

GARCH

波动率持续性

0.8909
48.65***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0500
1.65*

持续性:

0.976

半衰期:

29天