V-Lab
Itau Tempus Fundo De Investimento Imobiliario流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
372,655.30
increased by 6,814.50
1周
379,966.28
increased by 14,125.48
1个月
907,521.96
increased by 541,681.16
更新于2026年9月20日星期日 UTC 04:28
参数估计
2023年5月9日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9609 | 2.40** |
| αARCH | 0.3159 | 1.70* |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | -90.4216 | -2.97*** |
| γ2 | 156.9914 | 3.47*** |
| γ3 | -130.3879 | -3.71*** |
| γ4 | 126.2480 | 3.82*** |
| γ5 | -77.4915 | -2.51** |
| γ6 | -9.9659 | -0.27 |
0.316
持续性1天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9609 | 2.40** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3159 | 1.70* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | -90.4216 | -2.97*** |
| γ2 | 156.9914 | 3.47*** |
| γ3 | -130.3879 | -3.71*** |
| γ4 | 126.2480 | 3.82*** |
| γ5 | -77.4915 | -2.51** |
| γ6 | -9.9659 | -0.27 |
持续性:
0.316
半衰期:
1天
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