Itau Tempus Fundo De Investimento Imobiliario流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月27日 星期二的非流动性预测
1天
742,831.20
increased by 329,399.70
1周
342,656.54
decreased by 70,774.96
1个月
251,114.64
decreased by 162,316.86
更新于2026年10月27日星期二 UTC 21:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2023年5月9日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1120 | 2.55** |
| αARCH | 0.2945 | 1.59 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | -67.8125 | -2.70*** |
| γ2 | 120.7286 | 3.38*** |
| γ3 | -106.6355 | -3.99*** |
| γ4 | 119.1364 | 4.24*** |
| γ5 | -103.4414 | -3.99*** |
| γ6 | 27.4643 | 0.70 |
0.295
持续性1天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1120 | 2.55** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2945 | 1.59 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | -67.8125 | -2.70*** |
| γ2 | 120.7286 | 3.38*** |
| γ3 | -106.6355 | -3.99*** |
| γ4 | 119.1364 | 4.24*** |
| γ5 | -103.4414 | -3.99*** |
| γ6 | 27.4643 | 0.70 |
持续性:
0.295
半衰期:
1天
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