土耳其Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月27日 星期二的非流动性预测
1天
454.65
decreased by 59.26
1周
529.23
increased by 15.32
1个月
390.41
decreased by 123.50
更新于2026年10月27日星期二 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年6月22日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 39个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1243 | 5.65*** |
| αARCH | 0.1693 | 9.79*** |
| βGARCH | 0.8132 | 49.53*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0967 | 6.95*** |
| γ2 | -0.1872 | -8.26*** |
| γ3 | 0.1536 | 5.49*** |
0.982
持续性39天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1243 | 5.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1693 | 9.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8132 | 49.53*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0967 | 6.95*** |
| γ2 | -0.1872 | -8.26*** |
| γ3 | 0.1536 | 5.49*** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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