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土耳其Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
194.13
decreased by 29.25
1周
219.82
decreased by 3.56
1个月
243.18
increased by 19.80
更新于2026年9月20日星期日 UTC 03:54
参数估计
2007年6月22日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 5975个交易日（约23.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约5975天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8424 | 5.00*** |
| αARCH | 0.1708 | 12.48*** |
| βGARCH | 0.8291 | 60.40*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0574 | -5.36*** |
1.000
持续性5975天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8424 | 5.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1708 | 12.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8291 | 60.40*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0574 | -5.36*** |
持续性:
1.000
半衰期:
5975天
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