V-Lab
Itau Tempus Fundo De Investimento Imobiliario流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
422,046.00
increased by 10,368.60
1周
408,512.12
decreased by 3,165.28
1个月
1,132,675.10
increased by 720,997.70
更新于2026年9月20日星期日 UTC 04:28
参数估计
2023年5月9日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
非流动性冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 该多频率模型将非流动性拆分为快速的短期成分和一个在样本期内漂移的缓慢变化的长期水平，而非恒定基准。
μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| αARCH | 0.5187 | 2.49** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.5000 | -1.37 |
| λ₁τ截距 | 531,727.0337 |
0.269
持续性1天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5187 | 2.49** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5000 | -1.37 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 531,727.0337 |
持续性:
0.269
半衰期:
1天
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