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英国大黄河集团PLC流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）

2026年9月21日 星期一的非流动性预测

1天

2,946.28

decreased by 120.31

1周

3,119.13

increased by 52.54

1个月

2,648.22

decreased by 418.37

更新于2026年9月20日星期日 UTC 03:09

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 英国大黄河集团PLC ILLIQ-MFMEM

新息冲击曲线

收益如何影响次日的非流动性

非流动性预测

非流动性如何随时间演变

参数估计

2000年5月5日 至 2026年9月18日

模型洞察

非流动性冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 该多频率模型将非流动性拆分为快速的短期成分和一个在样本期内漂移的缓慢变化的长期水平，而非恒定基准。

μ

ILLIQ-MFMEM 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0484
7.07***
βGARCH0.9053
52.94***
γ杠杆-0.0484
-1.04
λ₁τ截距8.8537
0.94
λ₂预测调整0.0592
2.71***
λ₃τ持续性0.9384
41.16***

0.930

持续性

9天

半衰期
μ

ILLIQ-MFMEM 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0484
7.07***
β

GARCH

波动率持续性

0.9053
52.94***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0484
-1.04
λ₁

τ截距

基线长期系数

8.8537
0.94
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0592
2.71***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9384
41.16***

持续性:

0.930

半衰期:

9天