Town Centre 证券股份有限公司流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年10月27日 星期二的非流动性预测
1天
215,042,300.00
decreased by 787,626,700.00
1周
326,621,100.00
decreased by 676,047,900.00
1个月
233,163,938.57
decreased by 769,505,061.43
更新于2026年10月27日星期二 UTC 21:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1993年7月15日 至 2026年10月23日μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.1005 | 0.34 |
| βGARCH | 0.0744 | 0.20 |
| γ杠杆 | -0.1005 | -0.07 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.02 |
| λ₂预测调整 | 0.0070 | 1.25 |
| λ₃τ持续性 | 0.9930 | 268.59*** |
0.125
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1005 | 0.34 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0744 | 0.20 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1005 | -0.07 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.02 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0070 | 1.25 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9930 | 268.59*** |
持续性:
0.125
半衰期:
0天
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