Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月27日 星期二的非流动性预测
1天
143.53
decreased by 208.44
1周
375.76
increased by 23.79
1个月
99,712.23
increased by 99,360.26
更新于2026年10月27日星期二 UTC 21:30
参数估计
2026年3月6日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 299个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约299天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1254 | 5.28*** |
| αARCH | 0.8006 | 7.60*** |
| βGARCH | 0.1971 | 1.85* |
样条系数
K=5
| γ1 | -139.1720 | -0.52 |
| γ2 | 424.3617 | 0.92 |
| γ3 | -573.1050 | -1.43 |
| γ4 | 760.5505 | 1.97** |
| γ5 | -1,242.8442 | -2.29** |
0.998
持续性299天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1254 | 5.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.8006 | 7.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1971 | 1.85* |
样条系数
K=5
| γ1 | -139.1720 | -0.52 |
| γ2 | 424.3617 | 0.92 |
| γ3 | -573.1050 | -1.43 |
| γ4 | 760.5505 | 1.97** |
| γ5 | -1,242.8442 | -2.29** |
持续性:
0.998
半衰期:
299天
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