V-Lab
Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
6,973.94
decreased by 6,860.05
1周
6,029.75
decreased by 7,804.24
1个月
1,724.27
decreased by 12,109.72
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:48
参数估计
2026年3月6日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3885 | 2.52** |
| αARCH | 0.1847 | 2.27** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=4
| γ1 | -68.5578 | -0.95 |
| γ2 | 218.8628 | 1.89* |
| γ3 | -300.6716 | -2.52** |
| γ4 | 532.3809 | 2.93*** |
0.185
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3885 | 2.52** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1847 | 2.27** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=4
| γ1 | -68.5578 | -0.95 |
| γ2 | 218.8628 | 1.89* |
| γ3 | -300.6716 | -2.52** |
| γ4 | 532.3809 | 2.93*** |
持续性:
0.185
半衰期:
0天
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