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Plato Income Maximiser Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
9,982.82
decreased by 267.95
1周
10,712.94
increased by 462.17
1个月
9,426.58
decreased by 824.19
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2017年5月5日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3014 | 9.68*** |
| αARCH | 0.0612 | 5.02*** |
| βGARCH | 0.8940 | 33.30*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0002 | -0.03 |
0.955
持续性15天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3014 | 9.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0612 | 5.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8940 | 33.30*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0002 | -0.03 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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