V-Lab
Plato Income Maximiser Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
11,281.84
decreased by 322.60
1周
11,713.42
increased by 108.98
1个月
10,932.74
decreased by 671.70
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3136 | 9.66*** |
| αARCH | 0.0606 | 5.06*** |
| βGARCH | 0.8961 | 33.94*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0005 | 0.07 |
0.957
持续性16天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3136 | 9.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0606 | 5.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8961 | 33.94*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0005 | 0.07 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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