Plato Income Maximiser Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
7,209.08
decreased by 441.03
1周
8,010.34
increased by 360.23
1个月
9,758.59
increased by 2,108.48
更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年5月5日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3051 | 9.71*** |
| αARCH | 0.0600 | 5.03*** |
| βGARCH | 0.8963 | 34.06*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0002 | -0.02 |
0.956
持续性16天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3051 | 9.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0600 | 5.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8963 | 34.06*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0002 | -0.02 |
持续性:
0.956
半衰期:
16天
Plato Income Maximiser Ltd其他分析
Closed-end Funds的其他曲线流动性模型分析