BB Biotech AG流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
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decreased by 324.87
1周
3,690.75
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1个月
2,843.66
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更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1993年11月15日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 140个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约140天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9985 | 7.00*** |
| αARCH | 0.1046 | 13.11*** |
| βGARCH | 0.8905 | 94.31*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.06 |
0.995
持续性140天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9985 | 7.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1046 | 13.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8905 | 94.31*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.06 |
持续性:
0.995
半衰期:
140天
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