V-Lab
Chicago Atlantic BDC Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
17,145.03
increased by 777.33
1周
16,831.06
increased by 463.36
1个月
18,956.50
increased by 2,588.80
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:44
参数估计
2022年2月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0806 | 4.19*** |
| αARCH | 0.1697 | 3.76*** |
| βGARCH | 0.5439 | 4.98*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -3.4784 | -6.24*** |
| γ2 | 5.0407 | 6.52*** |
| γ3 | -2.6429 | -5.49*** |
| γ4 | 2.1795 | 3.81*** |
0.714
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0806 | 4.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1697 | 3.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5439 | 4.98*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -3.4784 | -6.24*** |
| γ2 | 5.0407 | 6.52*** |
| γ3 | -2.6429 | -5.49*** |
| γ4 | 2.1795 | 3.81*** |
持续性:
0.714
半衰期:
2天
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