V-Lab
Chicago Atlantic BDC Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
14,186.74
decreased by 753.46
1周
15,150.58
increased by 210.38
1个月
14,563.92
decreased by 376.28
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年2月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0940 | 4.23*** |
| αARCH | 0.1694 | 3.79*** |
| βGARCH | 0.5435 | 4.95*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -3.4034 | -6.23*** |
| γ2 | 4.9344 | 6.52*** |
| γ3 | -2.5825 | -5.55*** |
| γ4 | 2.0569 | 3.79*** |
0.713
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0940 | 4.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1694 | 3.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5435 | 4.95*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -3.4034 | -6.23*** |
| γ2 | 4.9344 | 6.52*** |
| γ3 | -2.5825 | -5.55*** |
| γ4 | 2.0569 | 3.79*** |
持续性:
0.713
半衰期:
2天
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