Barramundi Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
164,346.00
decreased by 4,598.80
1周
148,970.32
decreased by 19,974.48
1个月
198,676.19
increased by 29,731.39
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2006年10月26日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2288 | 3.95*** |
| αARCH | 0.2613 | 2.72*** |
| βGARCH | 0.0914 | 1.37 |
样条系数
K=9
| γ1 | -1.0910 | -3.64*** |
| γ2 | 1.1786 | 2.87*** |
| γ3 | 0.0098 | 0.05 |
| γ4 | -0.0467 | -0.20 |
| γ5 | -0.1518 | -0.45 |
| γ6 | -0.0987 | -0.28 |
| γ7 | 0.6848 | 2.73*** |
| γ8 | -1.0250 | -6.62*** |
| γ9 | 1.0363 | 5.95*** |
0.353
持续性1天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2288 | 3.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2613 | 2.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0914 | 1.37 |
样条系数
K=9
| γ1 | -1.0910 | -3.64*** |
| γ2 | 1.1786 | 2.87*** |
| γ3 | 0.0098 | 0.05 |
| γ4 | -0.0467 | -0.20 |
| γ5 | -0.1518 | -0.45 |
| γ6 | -0.0987 | -0.28 |
| γ7 | 0.6848 | 2.73*** |
| γ8 | -1.0250 | -6.62*** |
| γ9 | 1.0363 | 5.95*** |
持续性:
0.353
半衰期:
1天
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