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Barramundi Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
391,981.50
increased by 176,684.50
1周
272,120.44
increased by 56,823.44
1个月
311,602.05
increased by 96,305.05
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2006年10月26日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2252 | 3.63*** |
| αARCH | 0.2904 | 2.90*** |
| βGARCH | 0.1319 | 1.74* |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.2263 | -3.35*** |
| γ2 | 1.2560 | 2.60*** |
| γ3 | 0.0260 | 0.12 |
| γ4 | 0.1426 | 0.64 |
| γ5 | -0.4133 | -2.18** |
| γ6 | 0.2507 | 1.53 |
| γ7 | -0.2528 | -0.80 |
| γ8 | 0.8175 | 2.47** |
| γ9 | -1.3812 | -5.90*** |
| γ10 | 1.5972 | 6.66*** |
0.422
持续性1天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2252 | 3.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2904 | 2.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1319 | 1.74* |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.2263 | -3.35*** |
| γ2 | 1.2560 | 2.60*** |
| γ3 | 0.0260 | 0.12 |
| γ4 | 0.1426 | 0.64 |
| γ5 | -0.4133 | -2.18** |
| γ6 | 0.2507 | 1.53 |
| γ7 | -0.2528 | -0.80 |
| γ8 | 0.8175 | 2.47** |
| γ9 | -1.3812 | -5.90*** |
| γ10 | 1.5972 | 6.66*** |
持续性:
0.422
半衰期:
1天
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