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Barramundi Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
195,817.60
increased by 19,479.30
1周
275,232.68
increased by 98,894.38
1个月
247,049.40
increased by 70,711.10
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:56
参数估计
2006年10月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2233 | 3.62*** |
| αARCH | 0.2820 | 2.85*** |
| βGARCH | 0.1230 | 1.64 |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.2339 | -3.33*** |
| γ2 | 1.2617 | 2.59*** |
| γ3 | 0.0278 | 0.12 |
| γ4 | 0.1420 | 0.66 |
| γ5 | -0.4064 | -2.28** |
| γ6 | 0.2453 | 1.35 |
| γ7 | -0.2741 | -0.81 |
| γ8 | 0.8651 | 2.55** |
| γ9 | -1.4135 | -6.04*** |
| γ10 | 1.5536 | 6.49*** |
0.405
持续性1天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2233 | 3.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2820 | 2.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1230 | 1.64 |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.2339 | -3.33*** |
| γ2 | 1.2617 | 2.59*** |
| γ3 | 0.0278 | 0.12 |
| γ4 | 0.1420 | 0.66 |
| γ5 | -0.4064 | -2.28** |
| γ6 | 0.2453 | 1.35 |
| γ7 | -0.2741 | -0.81 |
| γ8 | 0.8651 | 2.55** |
| γ9 | -1.4135 | -6.04*** |
| γ10 | 1.5536 | 6.49*** |
持续性:
0.405
半衰期:
1天
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