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iShares Core Equity ETF PortGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
11.39%
decreased by 0.92%
1周
11.63%
decreased by 0.68%
1个月
12.32%
increased by 0.01%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:19
参数估计
2019年8月13日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.58，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天v = 6.58 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7734 | 1.68* |
| αARCH | 0.1239 | 3.51*** |
| βGARCH | 0.9561 | 29.78*** |
| ν自由度 | 6.5825 | 0.97 |
0.956
持续性15天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7734 | 1.68* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1239 | 3.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9561 | 29.78*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.5825 | 0.97 |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
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