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iShares Core Equity ETF Port指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
12.63%
increased by 0.07%
1周
12.76%
increased by 0.20%
1个月
13.17%
increased by 0.61%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:18
参数估计
2019年8月13日 至 2026年9月18日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.1536）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0057 | -0.16 |
| αARCH | 0.0807 | 1.21 |
| βGARCH | 0.9652 | 46.83*** |
| γ杠杆 | -0.1536 | -4.32*** |
0.965
持续性20天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0057 | -0.16 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0807 | 1.21 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9652 | 46.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1536 | -4.32*** |
持续性:
0.965
半衰期:
20天
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