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iShares Core Equity ETF Port非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
11.57%
increased by 0.12%
1周
11.84%
increased by 0.39%
1个月
12.59%
increased by 1.14%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:18
参数估计
2019年8月13日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0860 | 1.84* |
| βGARCH | 0.8672 | 15.05*** |
| γ杠杆 | 0.6621 | 1.78* |
0.953
持续性14天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0860 | 1.84* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8672 | 15.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6621 | 1.78* |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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