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iShares Core Equity ETF Port广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
11.28%
decreased by 0.47%
1周
11.55%
decreased by 0.20%
1个月
12.25%
increased by 0.50%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:18
参数估计
2019年8月13日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0432 | 3.68*** |
| αARCH | 0.1068 | 1.97** |
| βGARCH | 0.8331 | 17.34*** |
0.940
持续性11天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0432 | 3.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1068 | 1.97** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8331 | 17.34*** |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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