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iShares Core Equity ETF Port曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
12.42%
decreased by 0.51%
1周
12.95%
increased by 0.02%
1个月
14.34%
increased by 1.41%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:18
参数估计
2019年8月13日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3265 | 3.23*** |
| αARCH | 0.1258 | 4.80*** |
| βGARCH | 0.8193 | 29.55*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0587 | 1.54 |
0.945
持续性12天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3265 | 3.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1258 | 4.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8193 | 29.55*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0587 | 1.54 |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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