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iShares Core Equity ETF PortGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
10.45%
decreased by 0.20%
1周
10.72%
increased by 0.07%
1个月
11.56%
increased by 0.91%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:18
参数估计
2019年8月13日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0279 | 2.56** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8831 | 31.84*** |
| γ杠杆 | 0.1608 | 2.68*** |
0.963
持续性19天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0279 | 2.56** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8831 | 31.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1608 | 2.68*** |
持续性:
0.963
半衰期:
19天
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