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iShares Core Equity ETF PortMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

9.77%

decreased by 0.22%

1周

10.18%

increased by 0.19%

1个月

11.20%

increased by 1.21%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:19

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of iShares Core Equity ETF Port MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年8月13日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.7747
30.66***
γ杠杆0.2192
8.07***
λ₁τ截距0.0124
1.67*
λ₂预测调整0.0503
2.73***
λ₃τ持续性0.9304
36.73***

0.884

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.7747
30.66***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2192
8.07***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0124
1.67*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0503
2.73***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9304
36.73***

持续性:

0.884

半衰期:

6天