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iShares Core Equity ETF Port非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
11.27%
increased by 0.10%
1周
11.78%
increased by 0.61%
1个月
12.99%
increased by 1.82%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:18
参数估计
2019年8月13日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加148%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大148%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0617 | 3.87*** |
| αARCH | 0.1501 | 3.09*** |
| βGARCH | 0.6667 | 17.08*** |
| γ杠杆 | 0.2215 | 2.05** |
0.928
持续性9天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0617 | 3.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1501 | 3.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6667 | 17.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2215 | 2.05** |
持续性:
0.928
半衰期:
9天
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