美元兑新台币零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
4.94%
decreased by 0.12%
1周
5.09%
increased by 0.03%
1个月
5.49%
increased by 0.43%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 20:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年5月30日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9656 | 3.80*** |
| αARCH | 0.1397 | 8.01*** |
| βGARCH | 0.8083 | 37.87*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0108 | 0.30 |
| γ2 | -0.0090 | -0.14 |
| γ3 | -0.0203 | -0.47 |
| γ4 | 0.0401 | 1.48 |
| γ5 | -0.0492 | -2.00** |
| γ6 | 0.0623 | 2.85*** |
| γ7 | -0.0693 | -3.67*** |
| γ8 | 0.0716 | 3.41*** |
| γ9 | -0.0569 | -3.50*** |
0.948
持续性13天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9656 | 3.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1397 | 8.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8083 | 37.87*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0108 | 0.30 |
| γ2 | -0.0090 | -0.14 |
| γ3 | -0.0203 | -0.47 |
| γ4 | 0.0401 | 1.48 |
| γ5 | -0.0492 | -2.00** |
| γ6 | 0.0623 | 2.85*** |
| γ7 | -0.0693 | -3.67*** |
| γ8 | 0.0716 | 3.41*** |
| γ9 | -0.0569 | -3.50*** |
持续性:
0.948
半衰期:
13天