美元兑新台币GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
4.51%
decreased by 0.13%
1周
4.53%
decreased by 0.11%
1个月
4.62%
decreased by 0.02%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 20:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年5月30日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0028 | 5.28*** |
| αARCH | 0.1348 | 4.78*** |
| βGARCH | 0.8385 | 45.68*** |
| γ杠杆 | -0.0036 | -0.08 |
0.972
持续性24天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0028 | 5.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1348 | 4.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8385 | 45.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0036 | -0.08 |
持续性:
0.972
半衰期:
24天