美元兑新台币MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
4.17%
decreased by 0.11%
1周
4.26%
decreased by 0.02%
1个月
4.49%
increased by 0.21%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 20:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年5月30日 至 2026年10月23日已强制平稳性
模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.1390 | 4.41*** |
| βGARCH | 0.6910 | 15.85*** |
| γ杠杆 | 0.0045 | 0.12 |
| λ₁τ截距 | 0.0259 | 2.08** |
| λ₂预测调整 | 0.6091 | 2.47** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.832
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1390 | 4.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6910 | 15.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0045 | 0.12 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0259 | 2.08** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6091 | 2.47** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.832
半衰期:
4天