V-Lab
美元对土耳其里拉零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
2.20%
decreased by 0.04%
1周
2.25%
increased by 0.01%
1个月
2.44%
increased by 0.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 148个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约148天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1206 | 2.83*** |
| αARCH | 0.0660 | 4.21*** |
| βGARCH | 0.9293 | 52.36*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1478 | -2.13** |
| γ2 | 0.2545 | 1.94* |
| γ3 | -0.1602 | -1.26 |
| γ4 | 0.1008 | 1.07 |
| γ5 | -0.1156 | -1.93* |
| γ6 | 0.1177 | 1.68* |
| γ7 | -0.0039 | -0.04 |
| γ8 | -0.1745 | -1.57 |
| γ9 | 0.2090 | 2.44** |
| γ10 | -0.0838 | -1.60 |
0.995
持续性148天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1206 | 2.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0660 | 4.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9293 | 52.36*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1478 | -2.13** |
| γ2 | 0.2545 | 1.94* |
| γ3 | -0.1602 | -1.26 |
| γ4 | 0.1008 | 1.07 |
| γ5 | -0.1156 | -1.93* |
| γ6 | 0.1177 | 1.68* |
| γ7 | -0.0039 | -0.04 |
| γ8 | -0.1745 | -1.57 |
| γ9 | 0.2090 | 2.44** |
| γ10 | -0.0838 | -1.60 |
持续性:
0.995
半衰期:
148天