V-Lab
美元对土耳其里拉零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.03%
increased by 0.18%
1周
2.08%
increased by 0.23%
1个月
2.28%
increased by 0.43%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:44
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 150个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约150天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1266 | 2.82*** |
| αARCH | 0.0658 | 4.22*** |
| βGARCH | 0.9295 | 52.86*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1480 | -2.11** |
| γ2 | 0.2544 | 1.93* |
| γ3 | -0.1602 | -1.26 |
| γ4 | 0.1025 | 1.09 |
| γ5 | -0.1179 | -1.94* |
| γ6 | 0.1189 | 1.64 |
| γ7 | -0.0040 | -0.04 |
| γ8 | -0.1731 | -1.52 |
| γ9 | 0.2040 | 2.35** |
| γ10 | -0.0784 | -1.47 |
0.995
持续性150天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1266 | 2.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0658 | 4.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9295 | 52.86*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1480 | -2.11** |
| γ2 | 0.2544 | 1.93* |
| γ3 | -0.1602 | -1.26 |
| γ4 | 0.1025 | 1.09 |
| γ5 | -0.1179 | -1.94* |
| γ6 | 0.1189 | 1.64 |
| γ7 | -0.0040 | -0.04 |
| γ8 | -0.1731 | -1.52 |
| γ9 | 0.2040 | 2.35** |
| γ10 | -0.0784 | -1.47 |
持续性:
0.995
半衰期:
150天