美元对土耳其里拉零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
2.05%
decreased by 0.03%
1周
2.10%
increased by 0.02%
1个月
2.30%
increased by 0.22%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 147个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约147天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1297 | 2.83*** |
| αARCH | 0.0657 | 4.22*** |
| βGARCH | 0.9296 | 52.62*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1460 | -2.13** |
| γ2 | 0.2524 | 1.95* |
| γ3 | -0.1602 | -1.26 |
| γ4 | 0.1015 | 1.08 |
| γ5 | -0.1170 | -1.99** |
| γ6 | 0.1229 | 1.84* |
| γ7 | -0.0142 | -0.15 |
| γ8 | -0.1650 | -1.52 |
| γ9 | 0.2059 | 2.41** |
| γ10 | -0.0844 | -1.65* |
0.995
持续性147天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1297 | 2.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0657 | 4.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9296 | 52.62*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1460 | -2.13** |
| γ2 | 0.2524 | 1.95* |
| γ3 | -0.1602 | -1.26 |
| γ4 | 0.1015 | 1.08 |
| γ5 | -0.1170 | -1.99** |
| γ6 | 0.1229 | 1.84* |
| γ7 | -0.0142 | -0.15 |
| γ8 | -0.1650 | -1.52 |
| γ9 | 0.2059 | 2.41** |
| γ10 | -0.0844 | -1.65* |
持续性:
0.995
半衰期:
147天