V-Lab
美元对土耳其里拉GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.97%
increased by 0.37%
1周
3.08%
increased by 0.48%
1个月
3.50%
increased by 0.90%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:43
参数估计
2001年2月28日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 693个交易日（约2.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.30，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约693天v = 2.30 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4163 | 1.92* |
| αARCH | 0.0603 | 32.62*** |
| βGARCH | 0.9990 | 1,924.86*** |
| ν自由度 | 2.3016 | 345.43*** |
0.999
持续性693天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4163 | 1.92* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0603 | 32.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9990 | 1,924.86*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.3016 | 345.43*** |
持续性:
0.999
半衰期:
693天