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V-Lab

美元对土耳其里拉曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

1.57%

increased by 0.26%

1周

1.57%

increased by 0.26%

1个月

1.60%

increased by 0.29%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:46

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日至 2026年9月11日

模型洞察

在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 118个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约118天

参数	值	t统计量
ω常数项	1.9419	3.24***
αARCH	0.0683	4.49***
βGARCH	0.9259	53.05***

\sum γ_{i}

样条系数

K=10

γ₁	-0.1563	-2.34**
γ₂	0.2748	2.17**
γ₃	-0.1861	-1.53
γ₄	0.1256	1.42
γ₅	-0.1291	-2.21**
γ₆	0.1069	1.41
γ₇	0.0432	0.37
γ₈	-0.2705	-2.05**
γ₉	0.3923	2.96***
γ₁₀	-0.4373	-2.43**

0.994

持续性

118天

半衰期

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	1.9419	3.24***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0683	4.49***
β GARCH 波动率持续性	0.9259	53.05***

\sum γ_{i}

样条系数

K=10

γ₁	-0.1563	-2.34**
γ₂	0.2748	2.17**
γ₃	-0.1861	-1.53
γ₄	0.1256	1.42
γ₅	-0.1291	-2.21**
γ₆	0.1069	1.41
γ₇	0.0432	0.37
γ₈	-0.2705	-2.05**
γ₉	0.3923	2.96***
γ₁₀	-0.4373	-2.43**

持续性:

0.994

半衰期:

118天