V-Lab
美元兑泰铢零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.69%
increased by 0.45%
1周
6.83%
increased by 0.59%
1个月
7.33%
increased by 1.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:45
参数估计
1991年5月6日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 109个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约109天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5801 | 1.98** |
| αARCH | 0.0971 | 11.21*** |
| βGARCH | 0.8966 | 117.00*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0028 | -0.36 |
| γ2 | -0.0028 | -0.26 |
| γ3 | 0.0151 | 2.59*** |
| γ4 | -0.0154 | -4.10*** |
0.994
持续性109天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5801 | 1.98** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0971 | 11.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8966 | 117.00*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0028 | -0.36 |
| γ2 | -0.0028 | -0.26 |
| γ3 | 0.0151 | 2.59*** |
| γ4 | -0.0154 | -4.10*** |
持续性:
0.994
半衰期:
109天