美元兑泰铢零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
5.97%
decreased by 0.23%
1周
6.13%
decreased by 0.07%
1个月
6.70%
increased by 0.50%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年5月6日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 111个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约111天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5814 | 1.96* |
| αARCH | 0.0969 | 11.24*** |
| βGARCH | 0.8969 | 117.69*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0031 | -0.41 |
| γ2 | -0.0021 | -0.20 |
| γ3 | 0.0144 | 2.49** |
| γ4 | -0.0149 | -4.00*** |
0.994
持续性111天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5814 | 1.96* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0969 | 11.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8969 | 117.69*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0031 | -0.41 |
| γ2 | -0.0021 | -0.20 |
| γ3 | 0.0144 | 2.49** |
| γ4 | -0.0149 | -4.00*** |
持续性:
0.994
半衰期:
111天