V-Lab
美元兑泰铢零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
5.25%
decreased by 0.13%
1周
5.44%
increased by 0.06%
1个月
6.13%
increased by 0.75%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年5月6日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 109个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约109天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5803 | 1.97** |
| αARCH | 0.0970 | 11.22*** |
| βGARCH | 0.8967 | 117.18*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0030 | -0.38 |
| γ2 | -0.0025 | -0.24 |
| γ3 | 0.0148 | 2.55** |
| γ4 | -0.0152 | -4.07*** |
0.994
持续性109天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5803 | 1.97** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0970 | 11.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8967 | 117.18*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0030 | -0.38 |
| γ2 | -0.0025 | -0.24 |
| γ3 | 0.0148 | 2.55** |
| γ4 | -0.0152 | -4.07*** |
持续性:
0.994
半衰期:
109天