跳转到主要内容

捐赠文档文档 |

V-Lab

美元兑泰铢曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

7.15%

increased by 0.41%

1周

7.36%

increased by 0.62%

1个月

8.11%

increased by 1.37%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:46

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1991年5月6日至 2026年9月11日

模型洞察

在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 144个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约144天

参数	值	t统计量
ω常数项	0.6632	2.02**
αARCH	0.0964	11.75***
βGARCH	0.8988	121.98***

\sum γ_{i}

样条系数

K=2

γ₁	-0.0030	-1.81*
γ₂	0.0071	2.71***

0.995

持续性

144天

半衰期

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.6632	2.02**
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0964	11.75***
β GARCH 波动率持续性	0.8988	121.98***

\sum γ_{i}

样条系数

K=2

γ₁	-0.0030	-1.81*
γ₂	0.0071	2.71***

持续性:

0.995

半衰期:

144天