美元兑泰铢GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
5.88%
increased by 0.09%
1周
5.90%
increased by 0.11%
1个月
6.00%
increased by 0.21%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年5月6日 至 2026年11月6日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0006 | 3.17*** |
| αARCH | 0.0825 | 6.30*** |
| βGARCH | 0.9166 | 150.74*** |
| γ杠杆 | 0.0017 | 0.08 |
1.000
持续性-
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0006 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0825 | 6.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9166 | 150.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0017 | 0.08 |
持续性:
1.000
半衰期:
-