V-Lab
美元对菲律宾比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.31%
increased by 0.11%
1周
4.42%
increased by 0.22%
1个月
4.74%
increased by 0.54%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:47
参数估计
1992年5月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.9130 | 4.02*** |
| αARCH | 0.0888 | 8.53*** |
| βGARCH | 0.8842 | 56.96*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2362 | 6.43*** |
| γ2 | -0.3534 | -4.70*** |
| γ3 | 0.1888 | 2.34** |
| γ4 | -0.0902 | -1.56 |
| γ5 | -0.0079 | -0.23 |
| γ6 | 0.0608 | 2.41** |
| γ7 | -0.0498 | -1.95* |
| γ8 | 0.0264 | 1.11 |
| γ9 | -0.0185 | -1.16 |
0.973
持续性25天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.9130 | 4.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0888 | 8.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8842 | 56.96*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2362 | 6.43*** |
| γ2 | -0.3534 | -4.70*** |
| γ3 | 0.1888 | 2.34** |
| γ4 | -0.0902 | -1.56 |
| γ5 | -0.0079 | -0.23 |
| γ6 | 0.0608 | 2.41** |
| γ7 | -0.0498 | -1.95* |
| γ8 | 0.0264 | 1.11 |
| γ9 | -0.0185 | -1.16 |
持续性:
0.973
半衰期:
25天