美元对菲律宾比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
5.56%
increased by 0.86%
1周
5.57%
increased by 0.87%
1个月
5.60%
increased by 0.90%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年5月18日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.9048 | 3.98*** |
| αARCH | 0.0887 | 8.53*** |
| βGARCH | 0.8845 | 57.27*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2339 | 6.62*** |
| γ2 | -0.3513 | -4.88*** |
| γ3 | 0.1910 | 2.44** |
| γ4 | -0.0954 | -1.69* |
| γ5 | -0.0019 | -0.06 |
| γ6 | 0.0564 | 2.27** |
| γ7 | -0.0470 | -1.86* |
| γ8 | 0.0229 | 0.96 |
| γ9 | -0.0147 | -0.93 |
0.973
持续性25天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.9048 | 3.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0887 | 8.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8845 | 57.27*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2339 | 6.62*** |
| γ2 | -0.3513 | -4.88*** |
| γ3 | 0.1910 | 2.44** |
| γ4 | -0.0954 | -1.69* |
| γ5 | -0.0019 | -0.06 |
| γ6 | 0.0564 | 2.27** |
| γ7 | -0.0470 | -1.86* |
| γ8 | 0.0229 | 0.96 |
| γ9 | -0.0147 | -0.93 |
持续性:
0.973
半衰期:
25天