V-Lab
美元对菲律宾比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
3.95%
decreased by 0.03%
1周
4.08%
increased by 0.10%
1个月
4.48%
increased by 0.50%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年5月18日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.9131 | 4.01*** |
| αARCH | 0.0889 | 8.53*** |
| βGARCH | 0.8841 | 56.98*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2355 | 6.49*** |
| γ2 | -0.3528 | -4.76*** |
| γ3 | 0.1896 | 2.38** |
| γ4 | -0.0921 | -1.61 |
| γ5 | -0.0058 | -0.17 |
| γ6 | 0.0593 | 2.36** |
| γ7 | -0.0488 | -1.91* |
| γ8 | 0.0251 | 1.05 |
| γ9 | -0.0170 | -1.07 |
0.973
持续性25天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.9131 | 4.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0889 | 8.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8841 | 56.98*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2355 | 6.49*** |
| γ2 | -0.3528 | -4.76*** |
| γ3 | 0.1896 | 2.38** |
| γ4 | -0.0921 | -1.61 |
| γ5 | -0.0058 | -0.17 |
| γ6 | 0.0593 | 2.36** |
| γ7 | -0.0488 | -1.91* |
| γ8 | 0.0251 | 1.05 |
| γ9 | -0.0170 | -1.07 |
持续性:
0.973
半衰期:
25天