美元对菲律宾比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
3.99%
increased by 0.18%
1周
4.10%
increased by 0.29%
1个月
4.46%
increased by 0.65%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年5月18日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.9134 | 3.99*** |
| αARCH | 0.0889 | 8.53*** |
| βGARCH | 0.8843 | 57.12*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2347 | 6.56*** |
| γ2 | -0.3521 | -4.81*** |
| γ3 | 0.1903 | 2.41** |
| γ4 | -0.0937 | -1.65* |
| γ5 | -0.0039 | -0.12 |
| γ6 | 0.0578 | 2.31** |
| γ7 | -0.0477 | -1.88* |
| γ8 | 0.0236 | 0.99 |
| γ9 | -0.0154 | -0.97 |
0.973
持续性25天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.9134 | 3.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0889 | 8.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8843 | 57.12*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.2347 | 6.56*** |
| γ2 | -0.3521 | -4.81*** |
| γ3 | 0.1903 | 2.41** |
| γ4 | -0.0937 | -1.65* |
| γ5 | -0.0039 | -0.12 |
| γ6 | 0.0578 | 2.31** |
| γ7 | -0.0477 | -1.88* |
| γ8 | 0.0236 | 0.99 |
| γ9 | -0.0154 | -0.97 |
持续性:
0.973
半衰期:
25天