美元对菲律宾比绍MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
5.86%
increased by 1.43%
1周
5.82%
increased by 1.39%
1个月
5.71%
increased by 1.28%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年5月18日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.1267 | 4.17*** |
| βGARCH | 0.7837 | 21.02*** |
| γ杠杆 | -0.0454 | -1.49 |
| λ₁τ截距 | 0.0187 | 1.17 |
| λ₂预测调整 | 0.6766 | 2.30** |
| λ₃τ持续性 | 0.1542 | 0.38 |
0.888
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1267 | 4.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7837 | 21.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0454 | -1.49 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0187 | 1.17 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6766 | 2.30** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.1542 | 0.38 |
持续性:
0.888
半衰期:
6天