V-Lab
美元对印度卢比零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
2.33%
decreased by 0.17%
1周
2.36%
decreased by 0.14%
1个月
2.49%
decreased by 0.01%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年5月30日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 86643个交易日（约343.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约86643天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7825 | 0.01 |
| αARCH | 0.1525 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8475 | 0.02 |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.1429 | 0.00 |
| γ2 | -0.2925 | 0.00 |
| γ3 | 0.1585 | 0.01 |
| γ4 | -0.0010 | 0.00 |
| γ5 | -0.0035 | 0.00 |
| γ6 | -0.0421 | -0.02 |
| γ7 | 0.0568 | 0.12 |
| γ8 | -0.0026 | -0.01 |
| γ9 | -0.0752 | -0.12 |
| γ10 | 0.1044 | 0.17 |
1.000
持续性86643天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7825 | 0.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1525 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8475 | 0.02 |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.1429 | 0.00 |
| γ2 | -0.2925 | 0.00 |
| γ3 | 0.1585 | 0.01 |
| γ4 | -0.0010 | 0.00 |
| γ5 | -0.0035 | 0.00 |
| γ6 | -0.0421 | -0.02 |
| γ7 | 0.0568 | 0.12 |
| γ8 | -0.0026 | -0.01 |
| γ9 | -0.0752 | -0.12 |
| γ10 | 0.1044 | 0.17 |
持续性:
1.000
半衰期:
86643天