美元对印度卢比零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
4.69%
decreased by 0.36%
1周
4.71%
decreased by 0.34%
1个月
4.77%
decreased by 0.28%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年5月30日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 11748个交易日（约46.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约11748天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8055 | 0.65 |
| αARCH | 0.1520 | 1.37 |
| βGARCH | 0.8480 | 7.79*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.2160 | 0.18 |
| γ2 | -0.3686 | -0.31 |
| γ3 | 0.1635 | 1.45 |
| γ4 | -0.0051 | -0.06 |
| γ5 | 0.0001 | 0.00 |
| γ6 | -0.0446 | -0.95 |
| γ7 | 0.0590 | 1.60 |
| γ8 | -0.0065 | -0.16 |
| γ9 | -0.0696 | -1.43 |
| γ10 | 0.1003 | 2.43** |
1.000
持续性11748天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8055 | 0.65 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1520 | 1.37 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8480 | 7.79*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.2160 | 0.18 |
| γ2 | -0.3686 | -0.31 |
| γ3 | 0.1635 | 1.45 |
| γ4 | -0.0051 | -0.06 |
| γ5 | 0.0001 | 0.00 |
| γ6 | -0.0446 | -0.95 |
| γ7 | 0.0590 | 1.60 |
| γ8 | -0.0065 | -0.16 |
| γ9 | -0.0696 | -1.43 |
| γ10 | 0.1003 | 2.43** |
持续性:
1.000
半衰期:
11748天