V-Lab
美元对印度卢比MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.77%
increased by 1.20%
1周
5.81%
increased by 1.24%
1个月
6.12%
increased by 1.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:42
参数估计
1990年5月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多143%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加143%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 91 | |
| αARCH | 0.1647 | 6.26*** |
| βGARCH | 0.8227 | 48.72*** |
| γ杠杆 | -0.0968 | -4.02*** |
| λ₁τ截距 | 0.0002 | 1.70* |
| λ₂预测调整 | 0.9792 | 15.80*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0208 | 0.68 |
0.939
持续性11天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 91 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1647 | 6.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8227 | 48.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0968 | -4.02*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0002 | 1.70* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9792 | 15.80*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0208 | 0.68 |
持续性:
0.939
半衰期:
11天