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T-BULL S.A.零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
129.85%
decreased by 20.49%
1周
151.76%
increased by 1.42%
1个月
162.83%
increased by 12.49%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:04
参数估计
2020年5月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8055 | 2.61*** |
| αARCH | 0.3548 | 5.98*** |
| βGARCH | 0.2058 | 1.91* |
样条系数
K=8
| γ1 | -3.6581 | -1.68* |
| γ2 | 6.9488 | 2.40** |
| γ3 | -6.0476 | -3.74*** |
| γ4 | 7.5143 | 4.44*** |
| γ5 | -9.8711 | -5.66*** |
| γ6 | 8.0362 | 5.21*** |
| γ7 | -4.1502 | -2.98*** |
| γ8 | 1.4098 | 1.30 |
0.561
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8055 | 2.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3548 | 5.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2058 | 1.91* |
样条系数
K=8
| γ1 | -3.6581 | -1.68* |
| γ2 | 6.9488 | 2.40** |
| γ3 | -6.0476 | -3.74*** |
| γ4 | 7.5143 | 4.44*** |
| γ5 | -9.8711 | -5.66*** |
| γ6 | 8.0362 | 5.21*** |
| γ7 | -4.1502 | -2.98*** |
| γ8 | 1.4098 | 1.30 |
持续性:
0.561
半衰期:
1天
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