V-Lab
T-BULL S.A.曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
171.01%
decreased by 16.15%
1周
203.02%
increased by 15.86%
1个月
218.87%
increased by 31.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:04
参数估计
2020年5月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8012 | 2.60*** |
| αARCH | 0.3575 | 5.97*** |
| βGARCH | 0.1997 | 1.85* |
样条系数
K=8
| γ1 | -3.7319 | -1.71* |
| γ2 | 7.0804 | 2.44** |
| γ3 | -6.1668 | -3.81*** |
| γ4 | 7.6594 | 4.53*** |
| γ5 | -10.1042 | -5.80*** |
| γ6 | 8.4939 | 5.43*** |
| γ7 | -5.1718 | -3.20*** |
| γ8 | 4.0596 | 1.65* |
0.557
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8012 | 2.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3575 | 5.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1997 | 1.85* |
样条系数
K=8
| γ1 | -3.7319 | -1.71* |
| γ2 | 7.0804 | 2.44** |
| γ3 | -6.1668 | -3.81*** |
| γ4 | 7.6594 | 4.53*** |
| γ5 | -10.1042 | -5.80*** |
| γ6 | 8.4939 | 5.43*** |
| γ7 | -5.1718 | -3.20*** |
| γ8 | 4.0596 | 1.65* |
持续性:
0.557
半衰期:
1天
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