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T-BULL S.A.指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
154.10%
decreased by 9.00%
1周
157.52%
decreased by 5.58%
1个月
169.73%
increased by 6.63%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:04
参数估计
2020年5月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1522 | 3.17*** |
| αARCH | 0.1876 | 4.61*** |
| βGARCH | 0.9714 | 86.97*** |
| γ杠杆 | 0.0672 | 0.91 |
0.971
持续性24天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1522 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1876 | 4.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9714 | 86.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0672 | 0.91 |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
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