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标准普尔综合指数1500GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

11.38%

decreased by 0.39%

1周

11.69%

decreased by 0.08%

1个月

12.73%

increased by 0.96%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 00:01

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 标准普尔综合指数1500 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1994年10月31日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
参数值t统计量
ω常数项0.0246
4.98***
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.8903
97.38***
γ杠杆0.1804
7.59***

0.980

持续性

35天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0246
4.98***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.8903
97.38***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1804
7.59***

持续性:

0.980

半衰期:

35天