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标准普尔综合指数1500GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

13.92%

increased by 1.95%

1周

14.09%

increased by 2.12%

1个月

14.67%

increased by 2.70%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 23:08

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔综合指数1500 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1994年10月31日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
参数值t统计量
ω常数项0.0245
4.98***
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.8903
97.48***
γ杠杆0.1803
7.63***

0.980

持续性

35天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0245
4.98***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.8903
97.48***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1803
7.63***

持续性:

0.980

半衰期:

35天