标准普尔综合指数1500GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:13.86% (-0.59%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0244 | 19.74 | |
| 0.0000 | 0.00 | |
| 0.8900 | 384.63 | |
| 0.1814 | 29.81 |
估计样本:
1994年10月31日至2026年2月6日
1994年10月31日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:41
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0244 | 19.74 | |
| 0.0000 | 0.00 | |
| 0.8900 | 384.63 | |
| 0.1814 | 29.81 |
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