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标准普尔综合指数1500GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
12.90%
decreased by 0.81%
1周
13.05%
decreased by 0.66%
1个月
13.59%
decreased by 0.12%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 00:02
参数估计
1994年10月31日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.56，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天v = 7.56 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3184 | 1.80* |
| αARCH | 0.0921 | 9.56*** |
| βGARCH | 0.9881 | 134.56*** |
| ν自由度 | 7.5619 | 1.74* |
0.988
持续性58天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3184 | 1.80* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0921 | 9.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9881 | 134.56*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.5619 | 1.74* |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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