标准普尔综合指数1500广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:15.91% (+3.55%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0216 | 20.44 | |
| 0.1101 | 40.34 | |
| 0.8738 | 331.48 |
估计样本:
1994年10月31日至2026年2月6日
1994年10月31日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:41
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0216 | 20.44 | |
| 0.1101 | 40.34 | |
| 0.8738 | 331.48 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析