V-Lab
标准普尔综合指数1500广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年11月13日 星期三波动率预测:15.62% (-0.76%)
更新于2024年11月12日星期二 UTC 22:23
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0198 | 19.38 | |
| 0.1086 | 40.04 | |
| 0.8770 | 337.96 |
估计样本:
1994年10月31日至2024年11月8日
1994年10月31日至2024年11月8日
更新于2024年11月12日星期二 UTC 22:23
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0198 | 19.38 | |
| 0.1086 | 40.04 | |
| 0.8770 | 337.96 |