V-Lab
标准普尔综合指数1500广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年9月23日 星期一波动率预测:14.94% (-0.77%)
更新于2024年9月20日星期五 UTC 21:26
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0196 | 19.21 | |
| 0.1083 | 40.02 | |
| 0.8776 | 339.90 |
估计样本:
1994年10月31日至2024年9月20日
1994年10月31日至2024年9月20日
更新于2024年9月20日星期五 UTC 21:26
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0196 | 19.21 | |
| 0.1083 | 40.02 | |
| 0.8776 | 339.90 |