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标准普尔GSCI农业现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月22日 星期二的波动率预测

1天

17.54%

increased by 1.03%

1周

17.53%

increased by 1.02%

1个月

17.40%

increased by 0.89%

更新于2026年9月21日星期一 UTC 23:02

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI农业现货指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.0659
8.75***
βGARCH0.9183
101.15***
γ杠杆-0.0140
-1.61
λ₁τ截距0.0013
1.03
λ₂预测调整0.0097
1.83*
λ₃τ持续性0.9893
164.06***

0.977

持续性

30天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0659
8.75***
β

GARCH

波动率持续性

0.9183
101.15***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0140
-1.61
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0013
1.03
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0097
1.83*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9893
164.06***

持续性:

0.977

半衰期:

30天