V-Lab
Horizons BetaPro纳斯达克100GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
33.68%
increased by 0.92%
1周
34.12%
increased by 1.36%
1个月
35.66%
increased by 2.90%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 09:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年6月18日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.02，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天v = 7.02 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.2178 | 1.38 |
| αARCH | 0.1026 | 6.07*** |
| βGARCH | 0.9838 | 77.12*** |
| ν自由度 | 7.0154 | 1.38 |
0.984
持续性43天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.2178 | 1.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1026 | 6.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9838 | 77.12*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.0154 | 1.38 |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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