V-Lab
Horizons BetaPro纳斯达克100乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.96%
decreased by 1.25%
1周
25.69%
increased by 0.48%
1个月
30.70%
increased by 5.49%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:17
参数估计
2008年6月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2458 | 2.02** |
| αARCH | 0.2434 | 8.07*** |
| βGARCH | 0.7259 | 38.43*** |
0.969
持续性22天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2458 | 2.02** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2434 | 8.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7259 | 38.43*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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