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Horizons BetaPro纳斯达克100广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.88%
increased by 0.12%
1周
30.59%
increased by 0.83%
1个月
32.97%
increased by 3.21%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:17
参数估计
2008年6月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1612 | 4.19*** |
| αARCH | 0.1182 | 8.74*** |
| βGARCH | 0.8610 | 60.63*** |
0.979
持续性33天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1612 | 4.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1182 | 8.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8610 | 60.63*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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