Pngs Reva Diamond Jewellery LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日星期四的波动率预测

1天

55.09%

decreased by 0.98%

1周

17,590,954,675.63%

increased by 17,590,954,619.56%

1个月

2,230,853,468,966,530,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

increased by 2,230,853,468,966,530,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:07

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。

时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年3月4日至 2026年10月19日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	51
αARCH	0.0000	10.00***
βGARCH	0.0000	0.04
γ杠杆	0.5000	67.55***
λ₁τ截距	0.0000	0.00
λ₂预测调整	0.7741	53.02***
λ₃τ持续性	0.0000	0.04

0.250

持续性

1天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	51
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	10.00***
β GARCH 波动率持续性	0.0000	0.04
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.5000	67.55***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.00
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.7741	53.02***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.04

持续性:

0.250

半衰期:

1天

V-Lab

Pngs Reva Diamond Jewellery LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

参数估计

Pngs Reva Diamond Jewellery Ltd其他分析