V-Lab
Pngs Reva Diamond Jewellery Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
72.35%
decreased by 9.14%
1周
70.41%
decreased by 11.08%
1个月
67.16%
decreased by 14.33%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:50
参数估计
2026年3月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.73 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天δ = 0.73 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4166 | 0.56 |
| αARCH | 0.1763 | 2.31** |
| βGARCH | 0.7121 | 5.10*** |
| γ杠杆 | -0.3762 | -1.74* |
| δ幂 | 0.7298 | 0.71 |
0.851
持续性4天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4166 | 0.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1763 | 2.31** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7121 | 5.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3762 | -1.74* |
δ 幂 变换幂次 | 0.7298 | 0.71 |
持续性:
0.851
半衰期:
4天
Pngs Reva Diamond Jewellery Ltd其他分析
国际股票的其他非对称指数乘法误差模型分析